Фондовые биржи, акции и пр.

[Bruglione 6]

Господа поделитесь мыслями кто в теме...??

Май на дворе, ежегодная коррекция. Вообще, все ожидали этого, поэтому и закрылись многие. В принципе сам закрыл многие позиции, которые росли с начала года, но по-тихоньку начинаю подбирать Аэрофлот и ВТБ, отрастут 100% к концу года. Также в резерве есть акции Ярославского шинного завода, которые также по-тихоньку добавляю ибо цена ниже номинала в настоящий момент, а потенциал роста огромен.

Ближе к июлю-августу готовлюсь подбирать Сургут преф, КорСис, Сбербанк (возможно), а также продолжать доливаться в ранее купленные акции. Грядет коррекция, нужно докупать, если есть свободные средства, к концу года все отрастет.

[Saddam 27]

Вот же финансовый воротила. шинный это какой эшелон, третий? Инсайды, как у Геко.

[dima4321 25]

Дим, если резать лосей не собираешься и скрепя сердцем относишь себя к "инвесторам", зачем каждый день на рынок смотреть и себя мучить?

Если есть какой-то план то закрой все сводки и жди положенный срок, а потом смотри что выросло а что упало.

Ребята. )

На рынок я смотрю, чтобы быть больше в теме. Для меня повотрю снова --это лишь опыт !! Цель с точки зрения инвестора поставлена лишь для того , чтобя не потерять все деньги.

Смотрю на рынок каждый день для того, чтобы:

Увидеть зависимости между теми или иными новостями, понять цикличность и ее влияние на отдельные отрасли. Так или иначе акцентирвать внимание на интересных акциях ( высокая волотильность или наоборот постоянный тренд вниз или вверх)

Хочу научиться лучше читать рынок или предугатдывать события с перспективой на более высокие риски и высокую доходность в будущем играя на небольших участках времени. Пытаюсь почувствовать на каких акциях работает тех анализ, а на каких нет или в связке с какой фундаментаольной новостью или сезонностью рынка можно применить тот или иной инструмент. Хочу вычленить краткосрочные тренды.

Также ежедневный мониторинг нужен мне, чтобы понять, когда снова в ходить в рынок.

Поиграть на РТС (тотализаторе) на фьюче я успею всегда.

Я не гонюсь за успехом сразу и понимаю, что зарабатывают единицы и то спустя какое-то кол-во времени путем проб и ошибок , лосей, колов и т.д.))

[Goleodor 0]

Поиграть на РТС (тотализаторе) на фьюче я успею всегда.

Дим ну тут я с тобой не соглашусь по поводу тотализатора Скорей всего тотализатором могут выступать те офшорные компании которые предлагают нам якобы услуги на форекс с плечом выше 1:50. Есть компании которые дают 1:1000! Здесь преимущество дилинговых компаний будет выражено в следующем:

1)+неадекватное плечо

2)+метод двойного котирования в дилинговых компаниях, что даёт возможность двигать котировки +- 15 пунктов на "форекс"

3)+конфликт интересов между компанией и клиентом.

В совокупности эти факторы играют против вас, чего нет на РТС.

Фьючерс на индекс РТС с плечом 1:20 вполне нормально и это точно не тотализатор для тех кто понимает риски.

Изменено 10 мая 2011 пользователем Goleodor (история изменений)

[Saddam 27]

Dima, ты решил все сразу понять, и теханализ и фнндаментал, и все деньги не потерять. Ограничь сферу интересов, иначе все таки потеряешь все деньги, а второй раз очень трудно заходить(не пробовал).Чтобы быть в рынке достаточно и одну акцию гонять.

[dima4321 25]

а второй раз очень трудно заходить(не пробовал).

Не совсем понял юмор.

А что мешает например взять 200 тысяч и разбить на 5-8 частей.

Входить в рынок частями. Например:

При пиле и флетовом рынке искать недельные низы и подкупать напрмер 1/6 от счета. (за неделю)

При хорошей коррекции и явно направленном рынке вниз ждать просадки хотя бы 5-7 процентов и откупать начиная 1/10 счета

При восходящем тренде от глубоких низов вложить 1/4 счета .

При подвтерждении подкупать дальше по 1/10 счета.

При этом при хороших подъемах и неустойчивом рынке фиксить дневную, недельную или месячную прибыль выходя снова в кеш и искать места для входа.

Вот например мои идеи для нового входа.

Газпром 180-190

Роснефть 210-220

ВТБ 0,075-0,080

ММК 20-23

НЛМК 80-90

[dima4321 25]

Фьючерс на индекс РТС с плечом 1:20 вполне нормально и это точно не тотализатор для тех кто понимает риски.

Goleodor

Фьюч на индекс это чистейший тотализатор. Смотри определение в википедии тотализатора ))

Т.е. ты заключаешь пари с игроком, который придерживается другого взгляда на происходящее.

Фююч без поставочного актива это фактичекси просто пари. Я еще понимаю суть вопроса когда речь идет о хеджировании рисков и компании тем самым хотят просто компенсировать издержки в результате неурожая( и будущего роста цен на приобретаемые кофе , сахар, нефть и т.п.)

Но когда речь идет о мнимой сделке в контексте двух спекулянтов торгующих воздухом становится забавно , что данное действие называется по умному фьючом, а не пари или тотализватором.)

Формально люди (биржи) просто узаконили азартные игры, казино и т.п.

Ну и подятнули контингент людей, которые по интеллекту выше чем обычное быдло стайл.))

Есть понятие товарных бирж, поставочных фьчей и т.п. ( про данные иснтрументы мне уже сложно говорить в контексте тотализатора, т.к. они уже несут физический смысл и так или иначе имеют отношение к реальному секстору экономики.)

Изменено 10 мая 2011 пользователем dima4321 (история изменений)

[Saddam 27]

Почему у тебя одни покупки? Зачем тебе покупать если ты не знаешь где ты зафиксишься?

[dima4321 25]

Saddam

Ну ты что забыл я же фактически инвестор, а не спекулянт ))

Принцип уорена баффета. -- "Просто покупать на бычьем рынке."

Причем если следовать его подходу , то необязательно даже искать точки входа. Просто инвестируй себе переодически а именно тогда, когда есть деньги.

Я же старюсь покупать при незначительных коррекциях и просадках.

У меня есть мысли , где я хочу зафикситься, но пока я не научился предугадывать будущее . Где-то получается , где-то нет. Вырученные деньги я снова вкладываю в акции.

Для понимания лишь скажу.

за 3 месяца . Я фактически продал 2 депозита (2 своих счета) и если выйду из акций, то получится , что наторговал на сумму кратную трем депозитам.

Я говорю об обороте, не путайте с прибылью ( таковой я пока не имею).

[ОМЕН 403]

Странно, а вот он сделал и еще куча инвест банков и хедж фондов которые пользуются высокочастотной торговлей.

Да, чувак нормальный. Слышал о нём и его.

Но алгоритмы в торговле это такая штука, которая совершенствуется с годами. И если у тебя был неплохой алгоритм и ты работаешь с ним 30, то сейчас он почти идеален.

А если у тебя нет 30 лет и уникальных алгоритмов? Может, тогда не стоит всё усложнять?

[Бой с хренью 1]

Алгоритм разработать не так сложно, гораздо сложнее его постоянно менять и приспосабливать под разные рынки, следить за ним и если речь идет о высокочастотном трейдинге то надо научить его фильтровать ложные сигналы. Да и там явно туча алгоритмов т.к. торгуют маленькими объемами и упор идет на количество сделок, а хороший алгоритм привередлив на сделки.

[Saddam 27]

Читал что HFT трейдинг это сделка порядка десятка миллисекунд. И что хотят ввести правило минимального жизни сделки 50 мс. Нашел вот кусочек:

Всего имеется 9 бирж, которые создают рынок для акций, входящих в котировальный лист NYSE: NYSE, Nasdaq, ISE, BATS, Boston, Cincinatti, CBOE, ARCA and Chicago. Каждая биржа передает цены спроса и предложения (бид и оффер) для каждой торгуемой акции. Максимальная цена бида становится Национальным лучшим бидом, а минимальная цена оффера становится Национальным лучшим офером. Биржи конкурируют между собой, временами яростно, чтобы передать лучший бид или оффер, потому что тогда он будет послан на исполнение. Биржи также делают все, чтобы избежать пересечения котировок с другими биржами, т.е. когда их биды были бы выше офферов других бирж и соответственно офера ниже бидов других бирж, поскольку многочисленные HFT-системы немедленно удовлетворят такую заявку. Сегодня, очень редко можно увидеть, когда рынки пересекаются более чем на несколько миллисекунд.

Начиная с 14.42.46 того дня биды с NYSE начали пересекать снизу вверх Национальные лучшие оффера примерно по 100 входящим в котировальный список NYSE акциям, расширяя это количество до 250 примерно в течение 2 минут. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что котировки NYSE начинают отставать от от котировок, поступающих с других бирж: биды не понижаются достаточно быстро для того, чтобы быть ниже поступающих с других бирж офферов.

Если бид на NYSE выше оффера на других биржах, HFT-системы предпримут попытку извлечь прибыль из этой разницы, посылая ордера на NYSE. Таким образом NYSE принимает на себя главный удар продаж для акций, котировки которых пересекаются.

Несколькими секундами позже сделки по многим акциям начинают исполняться чуть ниже Лучшего Национального Оффера, устанавливая таким образом новые минимумы дня. Поначалу это является неожиданным, т.к. цены исполнения с NYSE должны быть выше – соответствуя лучшему биду. Но все становится ясно, когда отметка времени отразит, когда в реальности появились котировки и были совершены сделки.

Если бы котировки, посланные с NYSE, были поставлены в очередь на передачу и отмечалось только время, когда котировка покинула очередь, тогда все противоречия в данных исчезнут и все будет иметь смысл.

Изучая данные сделок и заявок, мы видим то же самое несоответствие по времени.NYSE утверждает, что в эти периоды они тоже замечали задержки в распространении своих котировок.

В целом, заявки с NYSE начали образовывать очередь, но поскольку они имели отметку о времени после ухода из этой очереди, задержка была незаметна для систем, исполняющих эти заявки. 5 мая 2010 года этой задержки было достаточно для того, чтобы бид NYSE был чуть выше наименьшей цены предложения с конкурирующих бирж, но при этом она была достаточно мала для того, чтобы ее трудно было обнаружить. Это вызвало поток ордеров на исполнение на NYSE – таким образом уничтожалась любая покупательная способность, которая существовала на других биржах. Когда эти ордера на продажу достигали NYSE, реальная цена спроса была ниже, потому что новые и меньшие по величине котировки уже ждали очереди на исполнение.

Эта ситуация приводила к тому, что ордера исполнялись относительно ордеров buy, существующих в системе, и назначенных книгой заказов маркетмейкера (designated market maker (DMM)). Когда ордер исполнялся, о сделке сообщалось в другую систему (CTS), а не где хранятся котировки (CQS). Так как трафик сообщений о сделках намного меньше трафика заявок, здесь редко возникают очереди или задержки.

Многие из входящих в этот список акций имеют высокую капитализацию и являются акциями-лидерами, представляя различные отрасли, и по этой причине пользуются повышенным вниманием со стороны создателей HFT-систем. Когда результаты сделок появляются спустя несколько миллисекунд, HFT-системы обнаруживают внезапное падение цен и автоматически встают в шорт, придавая тем самым силу развивающемуся вниз движению. Это вызывает возникновение краткосрочного саморазвивающегося цикла и панику.

Некоторые торговые компании подтвердили, что они обнаружили проблему с точностью загружаемых данных и решили уйти с рынка, что еще более уменьшает ликвидность.

То, что мы обнаружили, более чем странно и может быть доказательством либо неправильного программирования, либо вируса либо наличия устройства для осуществления манипуляций, предназначенного для перегрузки системы

[Saddam 27]

Майтрейд обещает обвал индексов. Не совет - просто к сведению. Лично мне все равно вверх вниз, лишь бы движение направленное было.

[ОМЕН 403]

Майтрейд обещает обвал индексов. Не совет - просто к сведению. Лично мне все равно вверх вниз, лишь бы движение направленное было.

Тоже на опционы подсел что ли?

[Saddam 27]

У меня трендовый бот.

Кстати, тысячу раз слышал что под опционную пятницу индекс специально натягивают.

[P1kok 1]

Вчера был на вводном тренинге в Кит финансе. Рассказывали азы. Что такое акции, облигации, как торговать на рынке и т.д.

Понравилось, но большую часть материала я знал, достаточно почитать всю ветку тут, в форуме. также понравилось, что вел семинар человек, который и сам играет на бирже, т.е не теоретик.

Самое, наверное важное, что он сказал, и в этом я с ним солидарен, это то, что стратегия торговли должна быть для трейдера психологически комфортна.

Т.е нужно понять, на каком промежутке времени тебе удобно торговать, чтобы не хвататься за волокардин))

П.С. тренинг был бесплатный.

[Traxz 5]

Самое, наверное важное, что он сказал, и в этом я с ним солидарен, это то, что стратегия торговли должна быть для трейдера психологически комфортна.Т.е нужно понять, на каком промежутке времени тебе удобно торговать, чтобы не хвататься за волокардин))

Этот чел никогда не зарабатывал много.

Тут кто за чем пришёл - если спокойствие - рынок может дать %20-30 в год, как повезёт - купил и забыл называется, если ты хочешь реально больших денег - скажем 1000% - то забудь о спокойствии.Потому как обычный человек не способен психологически осилить такую систему, без огромной работы над собой и контроля своих эмоций.Именно поэтому только 5% спекулянтов успешны.

[dima4321 25]

поэтому только 5% спекулянтов успешны.

Думаю это преувелечение. ))) Людей, которые могут постонно торговать с профитом можно перечислить по пальцам.

1-2 % вот мой вердикт.)

Все тут упоминают цифры в 1000 процентов и т.п. у вас есть реальные знакомые или может быть вы сами являетесь этими продавцами...??

Заработав 1000 процентов на капитал, можно со следующего года уже жить на депозит.

Вложил 200 штук. И получи 20 лимонов.

Иногда мне кажется это мифы, которые сеют биржы, брокеры, рбк и просто сказочники.

В году меньше 260 торговых дней. Из них половина это просто бестрендовые дни, движение в которых зависит от определенного стечения звезд.

[Saddam 27]

1000% это результат торговли с плечами. Я думаю люди торгуют паттерны и когда уверены на 100% включают максимальное плечо. Отсюда и такие проценты.

[Zordon 2]

1000% это результат торговли с плечами. Я думаю люди торгуют паттерны и когда уверены на 100% включают максимальное плечо. Отсюда и такие проценты.

С таким плечем торговать всеравно, что играть в рулетку, нормальный здравомыслящий инвестор на такой риск никогда не пойдет.

[ОМЕН 403]

поэтому только 5% спекулянтов успешны.

Думаю это преувелечение. ))) Людей, которые могут постонно торговать с профитом можно перечислить по пальцам.

1-2 % вот мой вердикт.)

Все тут упоминают цифры в 1000 процентов и т.п. у вас есть реальные знакомые или может быть вы сами являетесь этими продавцами...??

Заработав 1000 процентов на капитал, можно со следующего года уже жить на депозит.

Вложил 200 штук. И получи 20 лимонов.

Иногда мне кажется это мифы, которые сеют биржы, брокеры, рбк и просто сказочники.

В году меньше 260 торговых дней. Из них половина это просто бестрендовые дни, движение в которых зависит от определенного стечения звезд.

Тут важно понимать, с какой суммы этот процент. Я вот делаю свои 20% в месяц и весьма рад. Но даже на 10 млн. я бы уже не смог делать такой процент...

Так что, может тут речь про высокочастотную торговлю 1 фьючерсом на индекс. Там, наверное, реально за год 100 000 р. намолотить, что и будет 1000% от ГО

[dima4321 25]

1000% это результат торговли с плечами. Я думаю люди торгуют паттерны и когда уверены на 100% включают максимальное плечо. Отсюда и такие проценты.

Я думаю

Вот эта фраза и характеризует нас всех. Мы думаем, предпалагаем... Но ничего конкретного про это не знаем. Слышали лишь миф, что существуют торговцы с такой доходностью. Джае РБК тут начал показывать их. Зачем ?? ??

Да для того, чтобы привлечь больше игроков на рынок.)) чтобы было у кого бабло тянуть ))

А по поводу того как сделать 1000 процентов c точки зрения математики очень легко:

берем 1000 рублей депозит. (он же будет маржой)

Плечо берем 1 к 100

Итого имеем

В году около 250 торговых дней

Достаточно всего 4 удачных дня с движением по 1 проценту на сам актив и у вас уже 1600 процентов прибыли на ваш депозит

т.е. например:

вы купили сбербанк с плечом 1 к 100 он поднялся на 1 процент внутри дня и вы зафиксили прибыль.

Итого ваш капитал увеличился вдвое и вы заработали 100 процентов

через неделю вы снова вошли в рынок, но уже со своим двойным депозитом и проделали то же самое.

...

..

в пятый раз вы проделали опять то же самое но уже с депозитом в 16 раз больше и получиоли прибыл на первый депозит в 3200 процентов.

Если совсем просто капитал 1000 рублей и плечо 1 к 100 в слуае движения цены вверх на 1 процент и закрытия сделки:

1000 2000

2000 4000

4000 8000

8000 16000

16000 32000

Итого имеем:

было 1000 рублей стало 32000. Всего 5 сделок.

Здесь не учтена комиссия брокера и биржи. Но как вы понимаете она существенно меньше чем процент профита, с которым вы продаете.

Туда сюда с комиссиями я думаю тысяч 20 должно получится на выходе.

Итого за год надо сделать все 5 сделок с движением цены 1 процент внутри дня, чтобы и закрыть эту сделку .

[Goleodor 0]

поэтому только 5% спекулянтов успешны.

Думаю это преувелечение. ))) Людей, которые могут постонно торговать с профитом можно перечислить по пальцам.

На рынке иметь профит могут одновременно все участники. Другое дело, когда начинается массовый take profit, когда пирамида рушится.

[Saddam 27]

Тянут людей не за баблом, а за комиссию , поэтому и скальперство рекламируют, брокеру то че что ты прогриал 100 штук за пару сделок. а вот если ты по 500 р в день на комисс будешь лишь это круто

[ОМЕН 403]

Никто тебе на сбер не даст плечо 1 к 100. Максимум 1 к 10. Он слишком волатилен. Это не валюта.

Изменено 16 мая 2011 пользователем ОМЕН (история изменений)

[Бой с хренью 1]

Я тут разведал ситуацию и спешу сообщить что высокочастотная торговля нам не светит, более того та торговля подобного рода которая делает большие деньги вобще не зависит от стратегии и моделей, все дело в железе и договоре с биржей. Продолжаем грызть гранит.

[Traxz 5]

1000% это результат торговли с плечами. Я думаю люди торгуют паттерны и когда уверены на 100% включают максимальное плечо. Отсюда и такие проценты.

С таким плечем торговать всеравно, что играть в рулетку, нормальный здравомыслящий инвестор на такой риск никогда не пойдет.

Риск менеджмент решает.

Могу сказать как я делаю: первый вход - оклоло 70% депо(где то 8-9 плечо), затем вижу прибыль по позиции более определённого уровня, чтобы докупиться до 100% (без учёта вариационки)(где то 12-13 плечо) и стоп при этом передвинуть в безубыток по всей позиции, но так - чтобы он был далеко от текущей рыночной цены.В худшем случае - я получу безубыток.А ведь можно ещё и на вариационку докупиться - но это при удержании позы больше 1 дня.

На рынке иметь профит могут одновременно все участники.

В любой конкретный момент времени нет.

Слышали лишь миф, что существуют торговцы с такой доходностью. Джае РБК тут начал показывать их. Зачем ?? ??

Это не миф.А Герои открытых рынков вообще ничего так) - Март порадовал особенно, свой парень =)

Вот смотри - ОМЕН сказал что делает 20% в месяц.Если пользуем сложный процент это 891,6% доходность в год.Почти 1000 =)

Все тут упоминают цифры в 1000 процентов и т.п. у вас есть реальные знакомые или может быть вы сами являетесь этими продавцами...??

Да есть.Да и публичных людей много - Александр Резвяков,Георгий Вербицкий, Тимофей Мартынов и др.

[Бой с хренью 1]

На рынке иметь профит могут одновременно все участники.

На рынке идет игра с нулевой суммой, сумма выигрыша одно участника всегда равна сумме проигрыша другого.

Изменено 16 мая 2011 пользователем Бой с хренью (история изменений)

[Saddam 27]

Traxz, я тебя не понял, ты входишь на 100% с 12 плечом?

[ОМЕН 403]

На рынке иметь профит могут одновременно все участники.

На рынке идет игра с нулевой суммой, сумма выигрыша одно участника всегда равна сумме проигрыша другого.

Не совсем так. Есть ещё комиссия брокера и комиссия биржи. Так что, тратят люди больше, чем получают.

По поводу сложного процента - всё не совсем так. Если, скажем, 1 позиция стоит 30 000 рублей и начальный депозит тоже 30 000 рублей, то 2 позиции можно будет взять только через 5 месяцев. Так что, тут сложный процент работает не совсем так, как обычны. Но это всё частности, конечно.

[dima4321 25]

Я так понимаю, что все кто сидят тут торгуют только фьючами и только на РТС ??

[ОМЕН 403]

Я только опционами и только на РТС. ММВБ отстой. РТС рулит. Жалко, что их купили.

[Zordon 2]

Traxz

Риск менеджмент решает.

Могу сказать как я делаю: первый вход - оклоло 70% депо(где то 8-9 плечо), затем вижу прибыль по позиции более определённого уровня, чтобы докупиться до 100% (без учёта вариационки)(где то 12-13 плечо) и стоп при этом передвинуть в безубыток по всей позиции, но так - чтобы он был далеко от текущей рыночной цены.В худшем случае - я получу безубыток.А ведь можно ещё и на вариационку докупиться - но это при удержании позы больше 1 дня.

Ну а если видишь убыток вместо прибыли после входа 70%, тогда что?

[Traxz 5]

Traxz, я тебя не понял, ты входишь на 100% с 12 плечом?

Я не вхожу на 100%, я докупаюсь до 100% и выходит где то 12-13 плечо.(Ри)

По поводу сложного процента - всё не совсем так. Если, скажем, 1 позиция стоит 30 000 рублей и начальный депозит тоже 30 000 рублей, то 2 позиции можно будет взять только через 5 месяцев. Так что, тут сложный процент работает не совсем так, как обычны. Но это всё частности, конечно.

От депо зависит и стоимости лота. Понятно что всегда будут какие то остатки.На РИ если депо больше 50 тыс.р то всё нормально работает т.к. 20% от этой суммы больше чем ГО =)

Я так понимаю, что все кто сидят тут торгуют только фьючами и только на РТС ??

Ну а если видишь убыток вместо прибыли после входа 70%, тогда что?

Ловлю стоп.

[Saddam 27]

Traxz, ну это не плечо, это фьючерсный эффект где ГО стоит 10%. А вот если бы ты взял на все депо контрактов а потом и с плечом 1 к 10. Вот это была бы торговля.

Пирамидинг не одобряю, какая то двоякость. Если уверен в своем входе заходи на все. Я бы хотел научится точечному входу, так чтоб самый короткий стоп. А не 10 попыток , 9 по стопу выбило а 1 прохляла.

Я вот что скажу, раз тема немного ожила и всех потянуло на откровение, я за 3 месяца пришел к выводу что торговать без системы это самоубийство. Торговать по системе но вручную тоже очень трудно, 10 убытков подряд кто выдержит, или когда есть огромная прибыль а система начинает ее потихоньку сливать.

[Traxz 5]

торговать без системы это самоубийство.

Ну дык +1 =))

В долгосрочной перспективе только системщики и живут.Но определённой гибкостью всё же надо обладать - допустим стратегия трендовая - а ты видишь боковик, тут надо тупо не работать, даже если паттерны для входа появляются.

Traxz, ну это не плечо, это фьючерсный эффект где ГО стоит 10%. А вот если бы ты взял на все депо контрактов а потом и с плечом 1 к 10. Вот это была бы торговля.

Ну да, ты прав - я просто считаю его как "встроенное плечо" (Цена/Го=Плечо)

Пирамидинг не одобряю, какая то двоякость. Если уверен в своем входе заходи на все. Я бы хотел научится точечному входу, так чтоб самый короткий стоп. А не 10 попыток , 9 по стопу выбило а 1 прохляла.

Я исхожу из того, что 100% входов не бывает.Т.к. рынок вещь непредсказуемая, и случиться может всё что угодно.

Если просто входишь на всё 100%, ты получаешь супер короткий стоп который будет постоянно сносить, это во первых, а во вторых если ловишь лося, то в след раз уже будешь входить меньшим объёмом, и математика начинает работать против тебя.

Пирамидинг - даёт тебе в случае благоприятного развития событий заработать ещё больше, а в неблагоприятном, закрыться по безубытку.

Я бы хотел научится точечному входу, так чтоб самый короткий стоп. А не 10 попыток , 9 по стопу выбило а 1 прохляла.

Торговать по системе но вручную тоже очень трудно, 10 убытков подряд кто выдержит, или когда есть огромная прибыль а система начинает ее потихоньку сливать.

Вот сколько людей пытаются ловить развороты, на моей практике вся эта ловля в 99% случаев заканчивалась ловлей стопов, потому что никогда доподлинно не знаешь где хай или лоу.

Вот по поводу второго: в этом и заключается вся сложность спекуляций.Но это с опытом приходит, по себе замечаю.У меня в марте- апреле было 17 стопов подряд.Если хочешь делать большие деньги - это боль будет с тобой всегда поначалу - от серии убытков, от недополученной прибыли и т.д. Знаешь как говорят - хороший спекулянт радуется убыткам и огорчается беря прибыль.

Нужно просто иметь смелость делать правильные вещи в любой ситуации, и научиться управлять своими эмоциями.Если есть система, то 90% успеха это психология - научиться соблюдать систему.

Изменено 17 мая 2011 пользователем Traxz (история изменений)

[dima4321 25]

Господа может назовете суммы , которые вы зарабатывает..??)) чего стесняться..??)

Именно суммы , а не просто пустые проценты....

Какие года были особенно прибильные и были ли убыточные..??)

Изменено 18 мая 2011 пользователем dima4321 (история изменений)

[ОМЕН 403]

Пирамидинг не одобряю, какая то двоякость. Если уверен в своем входе заходи на все. Я бы хотел научится точечному входу, так чтоб самый короткий стоп. А не 10 попыток , 9 по стопу выбило а 1 прохляла.

А теперь представь, что ты знаешь комбинацию из контрактов, которая с вероятностью 99,9% за неделю выростет в цене относительно сегодняшнего дня. Но возможны просадки. И вероятность таких просадок - процентов 70. Тогда почему бы не пирамидиться?

[Saddam 27]

Омен, а как узнать эту вероятность? Форвардное тестирование не развито, все по истории тестят. Разве что инсайд...

Впринципе, есть такая ситуация, например у Вас есть готовая система. Вы ее оттестили на 2 и более лет. стабильно в год дает N процентов. Вы знаете ее максимальную (или около того) просадку. И вот с горем пополам Вы пересидели просадку и по Вашему мнению

щас пойдет прибыль, вот тут я думаю можно рискнуть и войти увеличенным сайзом. Сам так скоро попробую

[ОМЕН 403]

Омен, а как узнать эту вероятность? Форвардное тестирование не развито, все по истории тестят. Разве что инсайд...

Если что-то происходит всегда, почему оно не должно происходить и дальше? Я считаю, что тестирование на истории вполне приемлемо.

[Saddam 27]

Dima, скажу за себя, я в минусе 30к рублей. с 23 марта - с момента открытия моего первого счета. Натильтовался всласть, и плюсы были. Но когда в одни прекрасный день я увидел что смело держу убыток, а прибыль режу понял что на рынке мне делать нечего. Занялся автоматизацией торговли. Вот жду плоды.

[Бой с хренью 1]

плоды будут горькими

[Saddam 27]

почему же? лучше бы вместо смайлика объяснил

[Бой с хренью 1]

Да я сам мало понимаю, а какой автоматизацией ты занялся?

[Saddam 27]

трендовый бот. на qpile. сохраняет 33% от накопленной прибыли. 100% годовых с одного контракта. размышляю на флет-фильтром.тест начал с 13 мая.

[Бой с хренью 1]

Ты их сам пишешь или это в брошурке было написано? надеюсь ты его не тут купил? просто то что он не даст 100% годовых это и так ясно иначе бы все уже им торговали. Тебе нужна система, а не боты, нужно больше читать и практиковаться, но почему то никто этого не хочет делать. Думаю тебе стоить почитать о 1)мани менеджменте 2)хеджирование

Вот сегодня пришла одна идея в голову, по поводу колебаний, бывает что после открытия цена идет в + а потом разворачивается и уходит в безубыток или стоп, придумал как расширить возможные колебания и полюбому взять часть прибыли. Набросал на скорую руку, сыро, еще не опробовал.

Изменено 18 мая 2011 пользователем Бой с хренью (история изменений)

[Saddam 27]

не, не покупал. нашел бесплатно на сайте и скачал. читал я о манимеджементе о хедже тоже. знаю где они прогнали эти тесты, но разве фуч на ртс с 2005 года начался? и такое количество контрактов вынесет рынок. они никогда не зайдут точно по сигналу.а у меня скромные запросы. мне отбить свою просадку а дальше посмотрим.

читал много и практиковался много. лучшая практика на реале. твой рисунок глянул, завтра осмыслю, а 100% ты зря. это не много для фьючерсов

[dima4321 25]

Кроме Saddam(а) кто-нибудь проделится результатами. ?))

Для кучи.

Торгую с 9 февраля.

На данный момент вложено 146 тысяч.

Убыток зафиксированный ---1000 рублей.

Продажи 256 тысяч.

На данный момент почти весь депозит в лонгах .

Не фиксированный убыток по позициям составляет 11 процентов.

Т.е. мои акции оцениваются сейчас не в 146 тысяч , а в 130 тысяч.

[Saddam 27]

Бой с хренью, я так понял ты на определенном уровне открываешься против своей позиции, но именно по тем уровням что ты нарисовал : если цена не дойдет до 3 а пойдет против основного лота, то убыток по основному лоту перекроет прибыль по хедж лоту, потому что он больше в два раза. короче, прогонять это надо на истории, на глаз не сказать.

[Бой с хренью 1]

Не открываюсь, а размещаю отложенный ордер. Если цена еще не дошла до 3 то ничего не надо делать. Если дошла то ставим отложенный и переносим стоп по основному в безубыток. Таки образом если цена пойдет назад она полюбому зацепит отложку и мы скорее всего получим 1/2 пп вместо закрытия в 0.

Можно сделать так как ты написал. Допустим открылись целым лотом по 7, цель 0, стоп 10. Одновременно в другую сторону бай 0,5 лотом, с тейком на 10, это будет хэдж. Если пойдет к 10 то получим -4 по основному + 1 по баю. Если пойдет к 0 то где-то на уровне 3 закрываем бай в -2,5 , переносим стоп основного на 4, если зацепит стоп все равно получим 0,5$. Не зацепит и пойдет дальше к 0 тогда 6-2,5 = 3,5$ прибыли.

Получается что одновременно хэджируемся и при движение цены в нашу пользу делаем лок прибыли в размере 0,5$

Все эти цифры можно менять и границы расширять.

Апдейт

Есть косяк с уровнями стопов из-за спредов и размер противоположной позиции надо бы увеличить до процентов так 80% от основной.

Изменено 19 мая 2011 пользователем Бой с хренью (история изменений)