Фондовые биржи, акции и пр.

[Traxz 5]

Да контракт RIM1 на фортс - фьюч на индекс - только им и работаю.

Верно, чуть больше 3% - а с 10м плечом 30%.

[Saddam 27]

Trazx рассказывай как торгуешь и сколько к этой торговле шел

[Traxz 5]

Я спекулянт.На рынке чуть больше года.Торгую интрадей, иногда удерживаю позу несколько дней.

Не верю в диверсификацию( на рынке по крайней мере).

Не смотрю новости, не слушаю аналитиков, не смотрю индикаторы - всё есть в цене.

Не стремлюсь быть правым на рынке, значение имеет только величина потенциальных рисков и прибыли.Работаю с коротким стопом и не беру прибыль меньше чем в 10 раз превышающую риск в одной сделке.Верю в мат. ожидание и рыночную случайность.

Как шёл к этому?

Сразу на этот вопрос как то не получается ответить, много всего было.Но в первую очередь очень тяжело было психологически.Через х@@@ое настроение после очередного слива денег, и с мыслями о рынке каждый божий день.Но поймите меня правильно - мне всегда нравилось то, что я делаю.Это была 100% уверенность что я это могу.

Через копания в себе эта дорога наверное была)

У нас не матерятся. Варн за мат и ридонли на 3 дня для изучения культуры речи.

Изменено 25 апреля 2011 пользователем Baks (история изменений)

[dima4321 25]

Traxz

описание стратегии похоже на русскую рулетку.

Явно лукавишь. Само движение цены ты же должен отслежаивать ??

Вот тебе уже и основной индикатор, плюс объем. Вот тебе и второй индикатор.

Какие плечи используешь..?? и что значит короткие стопы ??

Например берешь плечо 10. рынок пошел не в твою сторону и где стоп ??

Также не совсем понял сколько держишь позицию на руках ?? Допустим произошло 0,5 изменение позиции после входа в твою пользу. С плечом это будет 5 процентов. Тебе достаточно, чтобы выйти или будешь сидеть дальше..?

Кстати и кто каие сайты использует к чтению, анализу и т.п.

Возможно форумы..?

[P1kok 1]

Я спекулянт.На рынке чуть больше года.Торгую интрадей, иногда удерживаю позу несколько дней.

Не верю в диверсификацию( на рынке по крайней мере).

Не смотрю новости, не слушаю аналитиков, не смотрю индикаторы - всё есть в цене.

Не стремлюсь быть правым на рынке, значение имеет только величина потенциальных рисков и прибыли.Работаю с коротким стопом и не беру прибыль меньше чем в 10 раз превышающую риск в одной сделке.Верю в мат. ожидание и рыночную случайность.

Как шёл к этому?

Сразу на этот вопрос как то не получается ответить, много всего было.Но в первую очередь очень тяжело было психологически.Через х@@@ое настроение после очередного слива денег, и с мыслями о рынке каждый божий день.Но поймите меня правильно - мне всегда нравилось то, что я делаю.Это была 100% уверенность что я это могу.

Через копания в себе эта дорога наверное была)

У нас не матерятся. Варн за мат и ридонли на 3 дня для изучения культуры речи.

Ссылка на инф. по матожиданию.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Особо никогда не понимал эти определения в формулах. Как считать матожидание на примере данных рынка? Можно пример?

[Goleodor 0]

не смотрю индикаторы - всё есть в цене

Дык цена это и есть основной индикатор рынка Индикаторы подразделяют на первичные и вторичные. К первичным относят время, цену и объём. К вторичным всякие стохастики-блохастики RSI и.т.д

по поводу какие форумы читать это паук и инвесто.ru http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php?Cat=0 http://club.investo.ru/

[Goleodor 0]

Ссылка на инф. по матожиданию.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Особо никогда не понимал эти определения в формулах. Как считать матожидание на примере данных рынка? Можно пример?

не совсем понятно о чем идет речь...Есть пост с одного форума как считать матожидание средней сделки.

""У вас есть системка и вы решили поставить на нее деньги. Вы вошли в первую сделку и выполнили ее строго по правилам системки. При этом вы могли получить профит или лосс. Предположим вы получили профит, который можно оценить как приращение ваших денег по отношению к деньгам, связанным в этом диле. Предположим вам удалось получить 2,75%. Появились условия для входа во вторую сделку по одной и той же системке. Вы вошли, но на это раз вы проиграли предположим 1,2% на связанные именно в этом диле (не депо) деньги. Теперь вы суммируете ваши предыдущие 2,75% +(- 1,2%) = 1,55/2% = 0,775% и получаете намек на среднестатистическую доходность вашей системки. Если ваша системка по сути своей робастна, то спустя некоторое время у вас наберется уже более или менее представительный ансамбль результатов дилов по именно этой системке. После каждого дила ваша среднестатистическая доходность будет меняться и это естественно. Вот когда у вас наберется, например, 100 результатов, то вы сможете сказать - я теперь оперирую оценкой матожидания среднестатической профитности средней на ансабле сделки по данной системке с доверительной вероятностью примерно в 10%. Важно, чтобы это среднее текущее значение оценки МО не выходило за пределы уставновленных вами значений, например максимально выдерживаемого вами дроудауна.

Изменено 25 апреля 2011 пользователем Goleodor (история изменений)

[P1kok 1]

"намек на среднестатистическую доходность вашей системки" - судя по расчету это именно расчет усредненной доходности/убыточности.

Вот тут все понятно, хотелось бы пример по бирже:

Математическое ожидание в покере.

Математическое ожидание

Математическое ожидание - это количество денег, которое в среднем можно выиграть или проиграть на данной ставке. Это предельно важное понятие для игрока в покер, поскольку оно является ключевым для оценки большинства игровых ситуаций. Матожидание - это также наилучший инструмент анализа большинства покерных раскладов.

Предположим, вы играете с приятелем в монетку, ставя поровну по $1 каждый раз независимо от того, какой стороной она упадет. Решка - вы выигрываете, орел - проигрываете. Шансы выпадения решки 1 к 1, и вы ставите $1 к $1. Следовательно, математическое ожидание у вас точно равно нулю, поскольку с точки зрения математики вы не можете ожидать, что вы ведёте или проигрываете после двух бросков или после 200. Ваш часовой выигрыш равен нулю. Часовой выигрыш - это количество денег, которое вы ожидаете выиграть за час. Вы можете бросать монету 500 раз в течение часа, но поскольку ваши шансы ни положительны, ни отрицательны, вы не выиграете и не проиграете. С точки зрения серьезного игрока такая система ставок неплоха. Но это просто трата времени.

Но положим, какой-то баран желает поставить $2 против вашего $1 в ту же игру. Тогда вы тут же имеете положительное матожидание 50 центов с одной ставки. Почему 50 центов? В среднем одну ставку вы выигрываете, другую проигрываете. Ставите первый доллар - и теряете $1, ставите второй - выигрываете $2. Вы дважды поставили по $1 и идете с опережением в $1. Следовательно, каждая из этих однодолларовых ставок принесла вам 50 центов. Если за час монета выпала 500 раз, ваш часовой выигрыш составляет теперь $250, поскольку в среднем вы теряли но одному доллару 250 раз и выигрывали по два доллара 250 раз. $500 минус $250 равняется $250, что и есть суммарный выигрыш. Заметьте вновь, что матожидание, которое является суммой, в среднем выигрываемой вами на одной ставке, равняется 50 центам. Вы выиграли $250, поставив доллар 500 раз: это составляет 50 центов со ставки.

[dima4321 25]

Про мат. ожидания интересно...

Но суть сводится к тому, что мат. ожидания как я понимаю должны быть подкреплены дополнительными сигналами, либо:

фунд. анализом,

новостью,

либо простыми индикаторами объема, движениями цен.

А без них получается 50 на 50.

Да и учитывая куклов, спекулянтов, инсайдеров то даже сигналы ведут снова в область 50 на 50)))

[P1kok 1]

Нашел расчет матожидания по рулетке:

Например. Так, рассчитаем математическое ожидание игры в рулетку, если играть только на «красное-черное». При этом задано, что всего 38 игровых полей - 36 цифр (по 18 красных и черных полей), а также два «зеро». Таким образом, вероятность выигрыша при ставке на красное или черное составляет приблизительно 0.4737 (18/38). В случае положительного исхода ставки мы получаем 1 жетон, а в случае неудачи теряем один жетон. Отсюда имеем отрицательное матожидание:

МХ=1* 0.4737 + (-1) * (1 - 0.4737) = -0.0526

Здесь мы видим, что математическое ожидание игры в рулетку при игры на «красное-черное» отрицательное и равно -0.0526. Данную игру, таким образом, можно назвать невыгодной. Произошло это по причине наличия среди игровых полей двух зеро, при выпадении которых наш жетон забирает в свою пользу казино. В принципе, именно зеро и является прямым доходом казино во всех играх в рулетку.

Тут мне все понятно. Умножаем ставку на возможность ее выиграть и вычитаем ставку умноженную на возможность ее проиграть.

Когда ставки равны, имеет значение только шанс выигрыша на бесконечно большом отрезке времени.

Пока сам не догадался, как расчитывается мат ожидание на бирже, может кто подскажет...

Изменено 25 апреля 2011 пользователем P1kok (история изменений)

[Goleodor 0]

"намек на среднестатистическую доходность вашей системки" - судя по расчету это именно расчет усредненной доходности/убыточности.

Вот тут все понятно, хотелось бы пример по бирже:

Математическое ожидание в покере.

Математическое ожидание

Математическое ожидание - это количество денег, которое в среднем можно выиграть или проиграть на данной ставке. Это предельно важное понятие для игрока в покер, поскольку оно является ключевым для оценки большинства игровых ситуаций. Матожидание - это также наилучший инструмент анализа большинства покерных раскладов.

т.е предположим вы вошли в сделку поставили стоп и тейк профит.И вы хотите расчитать с какой вероятностью рынок дойдёт до вашего стопа или тейка?..

Изменено 25 апреля 2011 пользователем Goleodor (история изменений)

[P1kok 1]

"намек на среднестатистическую доходность вашей системки" - судя по расчету это именно расчет усредненной доходности/убыточности.

Вот тут все понятно, хотелось бы пример по бирже:

Математическое ожидание в покере.

Математическое ожидание

Математическое ожидание - это количество денег, которое в среднем можно выиграть или проиграть на данной ставке. Это предельно важное понятие для игрока в покер, поскольку оно является ключевым для оценки большинства игровых ситуаций. Матожидание - это также наилучший инструмент анализа большинства покерных раскладов.

т.е предположим вы вошли в сделку поставили стоп и тейк профит.И вы хотите расчитать с какой вероятностью рынок дойдёт до вашего стопа или тейка?..

Traxz писал в одном из своих постов, что торгует только с положительным матожиданием. Вопрос - как матожидание рассчитывается?

Для этого есть какие-то програмные инструменты или это делается ручками?

[Бой с хренью 1]

Особо никогда не понимал эти определения в формулах. Как считать матожидание на примере данных рынка? Можно пример?

Тебе понадобиться стандартное отклонение. Ст. отклонение это корень из среднего значения дисперсии в квадрате. Дисперсия это цена закрытия минус сред. цена за какой-то период, допустим 30 дней. Построй колонку из 30 дней с их закрытиями вычти из каждого дня среднее за 30 дней и возведи его в квадрат. Сложи полученные значения квадратов и раздели на 30. Квадратный корень из полученного значения будет стандартным отклонением. Оно тебе укажет как далеко может зайти цена в ту или иную сторону. Есть смысл посчитать это отклонение для каждого периода (30 дней, 7 дней, 1 день). Далее идем к мат ожиданию.

Берем наше среднее за 30 дней отмечаем его на графике, затем отмечаем точки ст. октл. (ср + ст.откл; ср - ст. откл это твой канал на данный день. Можешь использовать те же точки и для след дня но они могут измениться, так что есть смысл считать каждый день заново. Хотя проще скачать идникатор Теперь допустим у тебя среднее за 30 дней было 5, ст. откл = 4, цена бродит в канале от 1 до 9. Мат ожидание это ср. значение случайной величины (или нет? да не важно) твоя формула в таком случае будет 1*1/9+2*1/9...9*1/9 = 45/9 = 5 - мат ожидание. Т.е. если взять бесконечный промежуток времени с диапазоном 1-9 то цена будет стремиться к этим 5.

Можно брать не 30 дней, а скажем 7 дней в зависимости от того на каких периодах ты торгуешь.

Изменено 25 апреля 2011 пользователем Бой с хренью (история изменений)

[dima4321 25]

Господа, вы сами то верите в мат ожидание ??

Одно дело игра в рулетку и подбрасывание монеты где все зависит от господа бога, а другое дело рынок , где все зависит от того как средства массовой информации подают сигнлаы и от элиты, которая как ей взудамается так и будет давить рынок.

Не удивлюсь если даже наш центробанк воздействует на фондовый рынок с целью последющего изьятия повышенной ликвидности спекулянтов.

На форекс же он воздействует, что мешает ему торговать на фонд. рынке через агентов.

[Бой с хренью 1]

Господа, вы сами то верите в мат ожидание ??

Одно дело игра в рулетку и подбрасывание монеты где все зависит от господа бога, а другое дело рынок , где все зависит от того как средства массовой информации подают сигнлаы и от элиты, которая как ей взудамается так и будет давить рынок.

Не удивлюсь если даже наш центробанк воздействует на фондовый рынок с целью последющего изьятия повышенной ликвидности спекулянтов.

На форекс же он воздействует, что мешает ему торговать на фонд. рынке через агентов.

Верим, за этим будущее.

[Goleodor 0]

"намек на среднестатистическую доходность вашей системки" - судя по расчету это именно расчет усредненной доходности/убыточности.

Вот тут все понятно, хотелось бы пример по бирже:

Математическое ожидание в покере.

Математическое ожидание

Математическое ожидание - это количество денег, которое в среднем можно выиграть или проиграть на данной ставке. Это предельно важное понятие для игрока в покер, поскольку оно является ключевым для оценки большинства игровых ситуаций. Матожидание - это также наилучший инструмент анализа большинства покерных раскладов.

т.е предположим вы вошли в сделку поставили стоп и тейк профит.И вы хотите расчитать с какой вероятностью рынок дойдёт до вашего стопа или тейка?..

Traxz писал в одном из своих постов, что торгует только с положительным матожиданием. Вопрос - как матожидание рассчитывается?

Для этого есть какие-то програмные инструменты или это делается ручками?

Расчитать то вы расчитаете только денег на таком расчёте не заработаешь, потому как рынок это динамическая среда, где в любой момент времени идёт перенормировка вероятностей.Если бы это было возможно то любой "Иван" рынок смог бы просчитать на калькуляторе. Если читали посты Атамана то у него была такая фраза что математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса но на таких расчётах денег не заработаешь.

Изменено 25 апреля 2011 пользователем Goleodor (история изменений)

[Бой с хренью 1]

Странно, а вот он сделал и еще куча инвест банков и хедж фондов которые пользуются высокочастотной торговлей.

[Goleodor 0]

Странно, а вот он сделал и еще куча инвест банков и хедж фондов которые пользуются высокочастотной торговлей.

Не думаю что его расчёты основаны только на одних формулах и голой математике. Про его стратегию ничего толком и не написано в этой статье. Я имел в виду построить полностью детерминированную модель рынка используя только лишь математические расчёты не возможно.Ещё раз любой "Иван" мог бы рынок просчитать на калькуляторе.Тогдаб и рынка не было.

[dima4321 25]

согласен с Goleodor

Короче любая стратегия не может применяться постоянно. Это же очевидно.

Условно говоря вы посчитали и вроде вот завтра рынок должен сыграть по вашей формуле. Но внеслось новое обстоятельство. Землятресение в Японии и т.д.

Вы учли этот фактор ??. Нет не учли. Вы снова можете персчитать систему с учетом этого факта. И по идее предсказать. что будет завтра.

Но завтра ФЕД РЕЗЕРВ решил поднять процентную ставку аж на 1 проецнт. Вы учли это ??

Т.е. идея в том, что системы работающие вне дня сложно прогнозировать. это почти как в рулетку.

Да я соглашусь , что землятресение и фед резерв это события типа зеро на рулетке. Но я привел их для контраста. Мелких событий внутри дня досаточно много. И они двигают акции по разному.

Оптимальным считаю , что можно играть внутри дня и предсказывать события на 10-20 минут вперед с большой долей вероятности и ловить незначительные движения цены.

Все остальное должно опираться не на математику (работу с числами), а на здравый смысл.

[Бой с хренью 1]

[Saddam 27]

Про матожидание и статистику за 30 дней разве это не скользящая средняя?

Я торговал на реал счете ровно месяц, баланс -30%. Сейчас взял паузу потому что сделал очень ранимое открытие - я фиксирую большой убыток и малую прибыль. Работающих граалей очень мало и мне они не известны. Средняя по гениальности стратегия всегда будет с убыточными сделками. То есть возможна просадка процентов на 5 по результату 10 сделок, а 11 тебя выведет в +10. Вот к такому я еще морально не готов. Буду думать...

[Бой с хренью 1]

Про матожидание и статистику за 30 дней разве это не скользящая средняя?

Нет, это матожидание.

[Goleodor 0]

Работающих граалей очень мало и мне они не известны. Средняя по гениальности стратегия всегда будет с убыточными сделками.

да уж..фраза дня

[Бой с хренью 1]

Работающих граалей очень мало и мне они не известны. Средняя по гениальности стратегия всегда будет с убыточными сделками.

[P1kok 1]

Особо никогда не понимал эти определения в формулах. Как считать матожидание на примере данных рынка? Можно пример?

Тебе понадобиться стандартное отклонение. Ст. отклонение это корень из среднего значения дисперсии в квадрате. Дисперсия это цена закрытия минус сред. цена за какой-то период, допустим 30 дней. Построй колонку из 30 дней с их закрытиями вычти из каждого дня среднее за 30 дней и возведи его в квадрат. Сложи полученные значения квадратов и раздели на 30. Квадратный корень из полученного значения будет стандартным отклонением. Оно тебе укажет как далеко может зайти цена в ту или иную сторону. Есть смысл посчитать это отклонение для каждого периода (30 дней, 7 дней, 1 день). Далее идем к мат ожиданию.

Берем наше среднее за 30 дней отмечаем его на графике, затем отмечаем точки ст. октл. (ср + ст.откл; ср - ст. откл это твой канал на данный день. Можешь использовать те же точки и для след дня но они могут измениться, так что есть смысл считать каждый день заново. Хотя проще скачать идникатор Теперь допустим у тебя среднее за 30 дней было 5, ст. откл = 4, цена бродит в канале от 1 до 9. Мат ожидание это ср. значение случайной величины (или нет? да не важно) твоя формула в таком случае будет 1*1/9+2*1/9...9*1/9 = 45/9 = 5 - мат ожидание. Т.е. если взять бесконечный промежуток времени с диапазоном 1-9 то цена будет стремиться к этим 5.

Можно брать не 30 дней, а скажем 7 дней в зависимости от того на каких периодах ты торгуешь.

Хм...Т.к канал это разница между минимальным и максимальным значениями то, как в твоем примере, матожидание будет всегда положительной величиной?

И еще - что значит скачать индикатор? Сейчас на демке ММВБ торгую акциями ВТБ, только лонг доступен. В демке никаких индикаторов нет. Что делать?

Изменено 25 апреля 2011 пользователем P1kok (история изменений)

[Бой с хренью 1]

Знания

[Saddam 27]

да говно это все. никакой математикой рынок не описать. распределением точно этого не сделать. а про наш рынок тем более, а тем более индекс ртс

я вот смотрю щас на индекс и думаю а может купить на все , одеть памперс и ждать завтра?

[Бой с хренью 1]

да говно это все. никакой математикой рынок не описать. распределением точно этого не сделать. а про наш рынок тем более, а тем более индекс ртс

даже не знаю как прокомментировать, фейспалм тут нервно курит в стороне. Вставлю просто печеньку

[Saddam 27]

Бой с хренью, семинары не проводишь?

[Бой с хренью 1]

нет я двоечник, меня даже слушать не стоит

[dima4321 25]

Вот вам стратегия придумал сегодня про мат ожидания и кто в него верит..))

Я к таким пока не отношусь..)

Теория как вижу

Под маржу 100 р. берем 1000 рублей денег

покупаем 10 разных акций . Пускай все они в один момент стоят 100 р. каждая для примера.

Ставим короткий стоп на продажу к примеру 0,1 процент на минус.

И забираем прибыль при условия движения цены на 0,2 процент вверх.

Рынок будет пускай бычьем.

т.е. по теории все должно быть 50 на 50.

Итого по идее если будет 50 на 50.

То 5 акций будут с сумарным убытком в 0,5 р

А другие 5 будут с суммарной прибылью в 1 рубль.

Прибыль за вычитом убытков 0,5 р.

Итого на мат ожидании вы зарабатываете 0,5 процента от все вашей маржи

По идее на бычьем рынке такая стратегия должна работать )). Данный пример можно использовать внутри дня.

Забавно да ??))

К любителям цифр...

Кто бы предугадал по цифрам, что рынок на мамбе в 17 часов сегодня развернется ?? ))

Думаю никто.

Скорей всего сговор шортистов..либо фонды выходили из акциий.

я снова вошел в рынок на самой просадке в 18.30 как и втот понедельник. Надеюсь продам , что купил сегодня -завтра.

Изменено 25 апреля 2011 пользователем dima4321 (история изменений)

[Saddam 27]

А где ты будешь входить в рынок? Где ты будешь ловить именно то движение которое тебе нужно.

[Бой с хренью 1]

я закончил читать здесь

т.е. по теории все должно быть 50 на 50.

может ты перестанешь писать то о чем ничего не знаешь, я вот не пишу

[dima4321 25]

А где ты будешь входить в рынок? Где ты будешь ловить именно то движение которое тебе нужно.

Saddam

Следуя мат ожиданию..)) можно все сделки разбить по времени и уравновесить шансы ))

если 10 сделок:

т.е входить в рынок каждые 40 минут например. Но я говорю про бычий рынок ведь на хорошем бычьем рынке идет только рост без разворотов и дивергенций. )

опять таки следую статистике мамбы можно входить в рынок утром часов в 12 где гэыпы вернулись к реалиям и возможен дальнейший рост, либо наоборот под закрытие, когда зачастую идет фиксация прибыли котировки падают и завтра на возможном гепе попробуете скинуть).

может ты перестанешь писать то о чем ничего не знаешь, я вот не пишу

Бой с хренью

Я не пртендую на лавры и знания. Я просто хочу показать как туманны мат ожидания. И что каждый день надо применять разные страегии и тактики, против динамичного рынка подчинющегося абослютно разным законам, новостям и куклам ).

Так же отмечу, что следую переписке, которая здесь ведется создается впечателение, что есть форумчане--- представители услуг а именно брокеры и т.п.

Ведь именно их позиция заключается в том, что

рынок можно предугадать, что на рынке может зарабатывать любой, что это все очень легко и прочее прочее прочее.

Они уже давно просекли тему, что выгоднее крутить рулетку и предоставлять услугу --нежели чем играть самому.

Изменено 26 апреля 2011 пользователем dima4321 (история изменений)

[P1kok 1]

Чет сегодня рынок ММВБ акции весь красный......

[dima4321 25]

P1kok

Да, чувствую я не скину сегодня свои акции..))

Правла один лот я все таки скинул ОГК-2

думаю если хорошо проясядем--вечером еще что-нибудь подкуплю..))

[Dimmonix 556]

не сваливаемся во флудерастию!!!!!!!!!!!!!

нечего сказать или оппонент-*удак и эмоции заставляют вас надеть плащ супермена - лучше промолчите. рынок сам накажет тех, кто неправ

[P1kok 1]

не сваливаемся во флудерастию!!!!!!!!!!!!!

нечего сказать или оппонент-*удак и эмоции заставляют вас надеть плащ супермена - лучше промолчите. рынок сам накажет тех, кто неправ

Это безусловно!

Никакого флуда. Идет обсуждение тенденций рынка.

Но за бдение респект и уважуха)

[Saddam 27]

Dima, а ты прогонял свою теорию в велс леб? у меня тоже куча идей но проверка пока хромает, только разбираюсь

[dima4321 25]

Saddam

Про велс лаб я погуглил только что..)) и честно скажу кроме квика и самого сайта ммвб где смотрю минутные часовые , дневные движения ничего больше не использую.

А смысл пользоваться дополнительными плагинами и роботами, когда портфель слишком большой ??

Если бы речь шла об одном или двух иснтрументах , то можно было бы сконцентрироваться на них и четко вести какую-нибудь стратегию подключать роботов и т.п.

Но я пока сторонник "хеджирования рисков" , а именно простой диверсификации. Что в свою очередь оттдает опять таки мат ожиданием )) как не парадоксально.

Вчера мне все таки удалось закрыть 1/3 того, что я купил в понедельник 25-го с 2% профитом.

Это

ОГК-2

ФСК

РОСТЕЛЕКОМ.

Также дождался вечера и снова вошел в рынок на вырученные деньги.

Купив

Мечел

ХОЛМРСК АО

Лукойл

Пожадничал и поставил заявки на ВТБ и СБЕР но слишком низкие. В результате не сработали, а так бы мог вчера их и продать сразу на обратном быстром движении.

По прежнему верю в отскок наверх на этой неделе. Факторы такие:

Сильные просадки проходят спекулятивно и не имеют постоянной тенденции внутри дня. Объемы (кол-во акций) этих просадок не большие.

Рынки Сша и Японии показывают положит. динамику.

Вчера по ящику говорили об укреплении рубля. Значит многие инвесторы (нерезиденты), которые сидят в РОССИЙских акциях могут посидеть еще , чтобы получить больше прибыли от конечного кери трейда в доллары. Так же эта новость может поспособствовать притоку американских денег на наш рынок. Ведь многие не приходят боясь разворота рубля.

Хотя мое личное мнение. Центральный банк не допустит укрепления в 24 рубля. Это слишком круто и не выгодно для РОССИИ.

[Goleodor 0]

Saddam По прежнему верю в отскок наверх на этой неделе. Факторы такие:

Верить на рынке во что то, может дорого вам обойтись.Рынок это не Дисней-лэнд.

На рынке до конца недели стоит ожидать повышенной волатильности.Сегодня ФРС ставки обьявляет в 20.30 мск + в 22.15 речь председателя ФРС г-на Бернанке.Эти заявления могут очень сильно повлиять на рынок. Не исключаю что наш рынок в четверг откроется с ГЭПом.

[dima4321 25]

Goleodor

Про дядю бена уже 3 недели твердят ))

И ничего отрицательного для рынков он не скажет. Больше чем уверен. Будут дальше печатать деньги.

Скорей всего все размажет нейтрально и никакой конкретики.

Моя вера в рынок это ожидание согласно моим наблюдениям, моей логике.

А представь, что кто-то уже знает инфу, что будет говорить бен..)) Соотв-о можно начинать отслеживать рынок прямо сейчас (сегодня) и делать вывод о том, что будет завтра.

[dima4321 25]

Воцарилась подозрительная тишина. ))

Вчера мне ничего не удалось продать.

Индекс моего партфеля ушел ниже индекса мамбы на 0,3 процента.

Не смотря на все это продаолжаю подбирать акции.

Вечра куплено:

Роснефть

Лукойл

Сбер

ВТБ

ММК

Все куплено на самых нижених уровнях вчерашних торогов.

Посмотрим, отразаится ли в позитивную динамику вчерашняя речь БЕНА или рынок непредсказуемо будет падать.

По прежнему верю в отскок в ближайшие дни выше 1810-1820 пунктов.

Только так смогу скинуть 60 процентов своего портфеля с профитом.

[Saddam 27]

На нефти все завязано. Жди обострения в Ливии тогда и рынок наш дернется вслед за нефтью

[dima4321 25]

Грустная ситуация складывается на ММВБ...

Теряю от своего портфеля уже 10 процентов. Получается упал с индексом почти наравне от хаев.

Убытки фиксить не стал , т.к работаю без плеча ну и фактически причесляю себя к долгосрочным инвесторам.

Уже стал сомневаться в развороте тренда. И есть предчувствие второй волны кризиса а возможно и стагнации....

Может быть выводы поспешны но макроэкономичсекая статистика дает понять , что потребеление во всем мире замедляется , главные коррективы вносит китай.

Кто что думает, когда будет разворот и когда можно входить в рынок ?

6-7 дней уже держусь в стороне и просто слежу за котировками не видя четких сигналов для разворота.

Омрачает тот факт, что сильно начала проседать металлургия , а у меня ее четверть портфеля. Осообенно ММК и НЛМК.

Начали и нефтяные фишки сдавать с банковским секстором . Как-то все нерадужно.

Есть идеи подбирать газпром если дойдет до 180-190 рупликов. Но опять таки а вдруг индекс дойдет до 1100.

Это млин аж писец будет ))

Жду долгое время разваорота по доллару, кроме них и наличности почти нету..))

Господа поделитесь мыслями кто в теме...??

[Saddam 27]

Dima а ты где акции брал? Вообще опиши насколько ты акции берешь на месяц на год. Какие цели? Ты сейчас в убытке или уменьшается твоя прибыль?

[Goleodor 0]

Грустная ситуация складывается на ММВБ...

Теряю от своего портфеля уже 10 процентов. Получается упал с индексом почти наравне от хаев.

Убытки фиксить не стал , т.к работаю без плеча ну и фактически причесляю себя к долгосрочным инвесторам.

Уже стал сомневаться в развороте тренда. И есть предчувствие второй волны кризиса а возможно и стагнации....

Может быть выводы поспешны но макроэкономичсекая статистика дает понять , что потребеление во всем мире замедляется , главные коррективы вносит китай.

Кто что думает, когда будет разворот и когда можно входить в рынок ?

6-7 дней уже держусь в стороне и просто слежу за котировками не видя четких сигналов для разворота.

Омрачает тот факт, что сильно начала проседать металлургия , а у меня ее четверть портфеля. Осообенно ММК и НЛМК.

Начали и нефтяные фишки сдавать с банковским секстором . Как-то все нерадужно.

Есть идеи подбирать газпром если дойдет до 180-190 рупликов. Но опять таки а вдруг индекс дойдет до 1100.

Это млин аж писец будет ))

Жду долгое время разваорота по доллару, кроме них и наличности почти нету..))

Господа поделитесь мыслями кто в теме...??

Я бы на твоём месте вышел бы из рынка в кэш особенно если для тебя ситуация не понятна. В америке среди трейдеров есть такая поговорка если ты чего то не понимаешь значит денег заработает кто-то другой. Зафиксируй -10% убытка по портфелю и пережди некоторое время, зато спать спокойно будешь.

По поводу второй волны кризиса то взгляни на месячный график нефти это не может не настораживать и посмотри как нефть росла перед кризисом в 2008 и как быстро она упала.Сейчас ситуация повторяется точно так же как в 2008. Высокие цены на нефть это предвестник остановки экономики.

Посмотри месячный график нефти бренд на финаме http://www.finam.ru

Изменено 5 мая 2011 пользователем Goleodor (история изменений)

[dima4321 25]

Saddam

Работаю на мамбе через брокера.

Начал торговать с февраля. Книг не читал до этого и статей тоже. Понимал, что буду терпеть убытки но для себя решил, что научиться можно только на реальных деньгах. Определил сумму, которую не жалко. Ну и в путь.)

Интересуюсь макроэкономикой чуть чуть тех анализом. Смотрю графики. Концентрирую внимание на цене, объемах ну времени изучая дневные графики месячные..годовые.

Сначала горизонт инвестирования для себя определял как месяц и более вплоть до года..но понял, что сейчас не то время.. и начал ловить и фиксить прибыль на горизонте недели двух...иногда просто дня.

Т.е. что-то отросло на 2-4 процента профит. продал. И.т.д.

Несколько раз мой портфель скатывался на убыток -10 % , но все возвращалось до убытка в 1 %.

Фиксил убытки только по нескольким акциям, но их кол-во было мизерно. просто достало отслевживать. Ведь портфель у меня громоздкий.

Goleodor

Фиксировать убытки сейчас не хочу. Во-первых деньги мои, они естественно не последние и надобности в них у меня нет.

Поэтому могу сидеть в акциях. Просто не хочется падение портфеля до 25-50 % как это было в 2008 году если верить графикам.) Потому как отрастать этому портфелю будет суждено очень долго.

По поводу графика нефти и замедления экономики. У нас с тобой нет 100 процентного утверждения, что произойдет дальше. Ты руководствуешься одним примером. Кризис 2008 года--это не только нефть. Это пузырь в объемах кредитования и массовые невыплаты по долгам, кризис 2008 года -это банальное перепроизводство, когда рынок наелся и продавать стало некому в свзяи как с покупательной способностью человека так и отстутсвием стимулов для этой покупки, почти все к тому времени наелись благами постиндустриальной экономики. В голове нормального человека нет идеи фикс покупать новую машину раз в пол года.))

Зафиксировать убытки сейчас- это значит отдать свои деньги другому )) Не могу я так.)

Кстати парадокс , но вчера мой потрефель отрос

ММК

НЛМК

ВТБ

ХОЛМРСК

ИНТЕРРАО

МЕЧЕЛ

Перечисленное составляет 80 процентов моего портфеля.

А вот нефтяные просели

РОСНЕФТЬ

ЛУКОЙЛ

Для нефтянных компаний у нас одно спасение. Это разворот доллара центробанком после падающих поступлений в казну валюты.

Т.е. к примеру на продаже (экспорет) теряем 20 процентов долларов

Но при обмене в рубли возвращаем 10 процентов при условии 30 руппликов к доллару.

[Traxz 5]

Еслиб не ник, наверняка решил бы, что портфелем управляет Надя Грошева, но она уже пару лет опыта имеет =))

Дим, если резать лосей не собираешься и скрепя сердцем относишь себя к "инвесторам", зачем каждый день на рынок смотреть и себя мучить?

От того что смотришь на рынок в голове не прибавляется особо.Правда - правда.

Рынок бесполезно анализировать - анализировать надо свои действия на рынке =)

[Saddam 27]

Согласен. Если есть какой-то план то закрой все сводки и жди положенный срок, а потом смотри что выросло а что упало.

В онлайне вредно смотреть на убыток да и на прибыль тоже, на мой взгляд должна быть система, строгие правила, все остальное рано или поздно приведет к сливу.